Diversificación estructural y Asignación Táctica

1 – Objetivo del curso:

EL OBJETIVO DEL CURSO ES QUE EL INVERSOR PUEDA CONOCER DESDE 0 CÓMO TENER UNA CARTERA SÓLIDA Y EFICIENTE EN CUALQUIER CIRCUNSTANCIA DE MERCADO, BUSCANDO TENER EL MENOR RIESGO O VOLATILIDAD SIN RENUNCIAR AL CRECIMIENTO DE SU CAPITAL SABIENDO VALORAR LA IMPORTANCIA DE LA DIVERSIFICACIÓN TANTO EN TIPOS DE ACTIVOS, COMO EN TIPOS DE ESTRATEGIAS, CONSIGUIENDO ALCANZAR ESA RENTABILIDAD AJUSTADA AL RIESGO CON LA QUE SENTIRSE CÓMODO.

A LA HORA DE GESTIONAR UNA CARTERA GLOBAL, LO MÁS IMPORTANTE ES LA ASIGNACIÓN DE ACTIVOS, EL PORQUE DE ESA ASIGNACIÓN, SI SE QUIERE HACER UNA CARTERA ESTÁTICA, DINÁMICA O MIXTA Y LOS MÉTODOS A LA HORA DE AJUSTAR ESOS PESOS EN SU CARTERA.

DE ESTO PRECISAMENTE TRATA ESTE CURSO.

EN ÉL DESARROLLAREMOS, POR UN LADO, TODA LA TEORÍA NECESARIA PARA CONOCER ESTA FILOSOFÍA DE INVERSIÓN, Y POR OTRO LADO, VEREMOS MUCHOS EJEMPLOS PRÁCTICOS DE DISINTOS INVERSORES, TANTO PROFESIONALES COMO RETAILS, QUE LLEVAN ESTUDIANDO Y GESTIONANDO SU CARTERA CON ESTA FILOSOFÍA DESDE HACE AÑOS.

SI QUIERES APRENDER A CREAR UNA CARTERA SÓLIDA Y CONSISTENTE Y ADEMÁS QUIERES FORMAR PARTE DE LA COMUNIDAD DE JLORENZOTRADING ESTE ES TU CURSO.

2 – Contenido del curso

Clase 1: Diversificación estructural. Impartida por Rafael Ortega.

• La importancia del asset allocation.
• Características y cómo se comportan las distintas clases de activos en los distintos escenarios y fases del ciclo económico.
• Repaso del comportamiento histórico de las principales clases de activos.

Clase 2: Descorrelación, la clave de la diversificación. Impartida por Javier Lorenzo.

• Descorrelación entre clases de activos
• Tablas históricas y estudios sobre descorrelación.
• Teoría de frontera eficiente.

Clase 3: Carteras estáticas. Impartida por Javier Lorenzo.

• Principales carteras estáticas históricas.
• Como elegir nuestra asignación ideal en función de nuestra aversión al riesgo y objetivos de rentabilidad y volatilidad esperada.
• El demonio de Shannon.
• Efecto divisa en cada clase de activo.

Clase 4: Carteras dinámicas (I): filtros o criterios de selección. Impartida por Javier Lorenzo.

• Momentum
• Risk parity
• Volatilidad

Clase 5: Carteras dinámicas (II): Impartida por Javier Lorenzo.

• Ejemplos de tipos de TAA
• Estudio de multitud de ejemplos con la versión de pago de Allocate Smartly.

Clase 6: Construcción de una Cartera TAA Sectorial. «Un enfoque cuantitativo con Amibroker». Impartida por Jose Miguel Rubio Calin.

*** En esta clase se proporcionará el código AFL del sistema TAA Sectorial en Amibroker, testeado y probado ***

Clase 7: Clase práctica sobre la gestión de un inversor particular con fondos de inversión. Impartida por Jaume Escudero y Rafael Ortega.

Masterclass de Mariano Volpedo sobre indicadores de evaluación de estrategias y como ensamblarlas en una cartera.

Masterclass de Javier Lorenzo y Rafael Ortega sobre la aplicación de sistemas de Asignación Táctica en un fondo de inversión.

3 – Profesor: Javier Lorenzo

Gestor del fondo de inversión GPM Asignación Táctica.

Apasionado de los mercados financieros. Ligado a este mundo desde el año 2008 y dedicando cada día al aprendizaje y conocimiento de los mercados.

En octubre del año 2008 empezó a realizar sus primeras operaciones en bolsa y a conocer los mercados y los distintos productos financieros con los que operar.

Diplomado en Ciencias Empresariales y Postgrado de Experto en Bolsa y Mercados Financieros por la Universidad de Valencia.

Técnico en mercados financieros y gestión de carteras por el IEB.

Miembro del Instituto Español de Analistas Financieros.

4 – Colaboradores